W skrócie
- Zadania: Mierz i raportuj ryzyko rynkowe, rozwijaj narzędzia w Pythonie.
- Firma: Dynamiczny bank z zespołem Market Risk.
- Benefity: Praca hybrydowa, możliwość rozwoju kariery i odpowiedzialność za projekty.
- Pozostałe informacje: Możliwość liderowania inicjatyw bez formalnego stanowiska.
- Dlaczego ta praca: Połącz analitykę z automatyzacją i wpływaj na regulacje rynkowe.
- Kwalifikacje: Doświadczenie w ryzyku rynkowym i umiejętności programowania w Pythonie.
Przewidywane wynagrodzenie mieści się w przedziale 82800 - 101200 zł za rok.
Rola w zespole Market Risk (Rates/FX) w banku, odpowiedzialna za pomiar, monitorowanie i raportowanie ryzyka rynkowego zgodnie z wymogami regulacyjnymi. Będziesz rozwijać narzędzia w Pythonie, wspierać wdrożenie FRTB (SA i IMA) oraz uczestniczyć w transformacji systemów Front Office i Market Risk.
To oferta dla osób z doświadczeniem w ryzyku rynkowym, które chcą łączyć pracę analityczną z automatyzacją i projektami regulacyjnymi. Uwaga: opis sugeruje, że możesz być liderem inicjatyw bez formalnego stanowiska kierowniczego — odpowiedzialność bez władzy, a regularne audyty i wizyty regulatorów mogą wiązać się z okresami wzmożonej presji.
- doświadczenie w Market Risk (rola produkcyjna lub projektowa)
- znajomość koncepcji i miar ryzyka rynkowego
- automatyzacja w Pythonie
- szybka nauka i samodzielność — umiejętność zrozumienia modeli i dostosowania się do dynamiki projektu
- praca hybrydowa z Krakowa (6 wizyt w biurze miesięcznie)
Traded Risk Senior Analyst in Kraków – pracodawca: AtlantisJobs
Luminor to doskonały pracodawca, który oferuje dynamiczne środowisko pracy w obszarze bankowości, sprzyjające innowacjom i rozwojowi zawodowemu. Pracownicy mają dostęp do licznych możliwości szkoleń oraz wsparcia w realizacji ambitnych projektów, co pozwala na rozwijanie umiejętności w obszarze technologii bankowych. Dodatkowo, kultura pracy w Luminor opiera się na współpracy i otwartości, co czyni to miejsce idealnym dla osób poszukujących satysfakcjonującej kariery w branży finansowej.