Counterparty Credit Risk Model Analyst in Warsaw

Zespół Analiz Ryzyka Kontrahenta (CRA) jest odpowiedzialny za rozwijanie i utrzymywanie metodologii obliczania ekspozycji ryzyka kredytowego kontrahenta dla instrumentów pochodnych OTC, instrumentów pochodnych notowanych na giełdzie, transakcji finansowania papierów wartościowych oraz pożyczek z zabezpieczeniem. Modele te są wykorzystywane do zaawansowanych obliczeń kapitałowych zgodnie z regulacjami Bazylejskimi, oszacowań CCAR/Procesu Oceny Adekwatności Kapitałowej (ICAAP) oraz wewnętrznych miar zarządzania ryzykiem (PFE/EPE). Dodatkowo zespół przeprowadza analizy transakcyjne dla biznesu i zarządzania ryzykiem, obliczając czynniki ekspozycji kredytowej na poziomie transakcji i portfela, szacując dopuszczalne poziomy zabezpieczeń oraz określając wymagania dotyczące początkowych marginesów. Zespół prowadzi również analizy wpływu inicjatyw optymalizacji kapitału oraz nowych regulacji związanych z ryzykiem kontrahenta, a także zapewnia prawidłowe wdrożenie modeli i logiki danych w systemach ryzyka kredytowego.

Obowiązki:

• Rozwój, utrzymanie i doskonalenie modeli ryzyka kredytowego kontrahenta, szczególnie w odniesieniu do konstrukcji i kalibracji macierzy kowariancji ryzyka kontrahenta oraz identyfikacji okresów stresowych;
• Kalibracja i utrzymanie modeli symulacyjnych w celu oceny ryzyka kredytowego kontrahenta;
• Udział w produkcji i wydaniach UAT macierzy kowariancji;
• Przeprowadzanie analizy wpływu wszelkich zmian w macierzach kowariancji w odniesieniu do wewnętrznego zarządzania ryzykiem oraz regulacyjnych miar ryzyka kredytowego kontrahenta (EPE, PFE, CVA);
• Opracowywanie i wdrażanie metodologii, algorytmów oraz narzędzi diagnostycznych do testowania odporności, stabilności, niezawodności, wydajności i kontroli jakości danych modelowania;
• Rozwój, utrzymanie i doskonalenie dokumentacji technicznej, w tym planów projektów, opisów modeli, wyprowadzeń matematycznych, analiz danych, procesów i kontroli jakości;
• Wsparcie różnych zadań w odpowiedzi na wymagania regulacyjne i wewnętrzne zarządzanie ryzykiem;
• Przygotowywanie raportów i szczegółowych analiz ilościowych do prezentacji dla wyższej kadry zarządzającej i regulatorów.

Wymagania:

• Doświadczenie: 2+ lata doświadczenia jako analityk ilościowy lub analityk ryzyka w branży finansowej;
• Solidne umiejętności programistyczne, z doświadczeniem w technikach analizy statystycznej/danych oraz implementacjach numerycznych i pewną znajomością nowoczesnych narzędzi rozwoju oprogramowania;
• Znajomość: Doskonałe umiejętności matematyczne, w tym rachunek stochastyczny, prawdopodobieństwo i statystyka;
• Pasjonujące zainteresowanie finansami z silną wiedzą na temat regulacji dotyczących ryzyka kredytowego kontrahenta i modeli regulacyjnych;
• Komfort w interakcji z klientami biznesowymi;
• Biegłość w obsłudze bardzo dużych zbiorów danych;
• Znajomość Microsoft Office z naciskiem na MS Excel;
• Konsekwentne demonstrowanie jasnych i zwięzłych umiejętności komunikacji pisemnej i werbalnej;
• Samodzielność i dbałość o szczegóły;
• Udokumentowane umiejętności zarządzania projektami i organizacji oraz zdolność do obsługi wielu projektów jednocześnie;
• Preferowany stopień magistra lub wyższy, z doskonałymi wynikami akademickimi w dziedzinie ilościowej (np. matematyka, fizyka, statystyka, finanse itp.).

Korzyści i wynagrodzenie:

• Pracodawca opłaca składkę na zdefiniowany wkład emerytalny w wysokości 6% wynagrodzenia emerytalnego pracownika (Program PPE);
• Pracodawca opłaca pakiet prywatnej opieki medycznej dla pracowników oraz pakiety prywatnej opieki medycznej dla niektórych członków rodziny dostępne na preferencyjnych warunkach;
• Pracodawca opłaca program ubezpieczenia na życie dla pracowników oraz ubezpieczenie na życie dla niektórych członków rodziny dostępne na preferencyjnych warunkach;
• Program wsparcia dla pracowników finansowany przez pracodawcę;
• Płatny urlop rodzicielski (urlop macierzyński i ojcowski; ustawowy oraz dodatkowe 2 tygodnie płatnego urlopu ojcowskiego);
• Karta sportowa dla pracowników subsydiowana przez Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz karty sportowe dla niektórych członków rodziny dostępne na preferencyjnych warunkach;
• Dodatkowe korzyści z Firmowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, w szczególności: dodatek urlopowy, wsparcie dla działalności sportowych i kulturalnych, wydarzenia integracyjne;
• Dodatkowy dzień wolny na wolontariat;
• Cafeteria/flex benefit – system świadczeń firmowych, który umożliwia pracownikom wybór i zakup świadczeń oferowanych przez dostawcę i dostępnych dla pracowników na platformie;
• Możliwość otrzymania rocznej nagrody uznaniowej;
• Specjalne oferty i zniżki dla pracowników.

Dołączając do Citi Solutions Center Poland, będziesz częścią miejsca pracy w stylu casual z hybrydowym modelem pracy (aktualnie do 2 dni pracy zdalnej w tygodniu), a także (potencjalnie, w zależności od ostatecznej oferty) otrzymasz konkurencyjne wynagrodzenie podstawowe oraz cieszyć się szeregiem dodatkowych korzyści, które mogą obejmować: Wynagrodzenie: zł165,020.00 - zł280,980.00.

Chcemy, aby najlepsze talenty z całego świata były zmotywowane do dołączenia do nas, zmotywowane do pozostania i uprawnione do rozwoju. Citi jest pracodawcą równych szans, a kwalifikowani kandydaci będą brani pod uwagę bez względu na rasę, kolor skóry, religię, płeć, orientację seksualną, tożsamość płciową, pochodzenie narodowe, niepełnosprawność, status weterana chronionego lub jakąkolwiek inną cechę chronioną przez prawo.