Portfolio Credit Risk Management Lead Analyst in Warsaw

Grupa Zarządzania Portfelem (PMG) jest niezależną funkcją zarządzania ryzykiem w ramach działu Bankowości i Ryzyka Międzynarodowego (BIR) w Citi. Nasza grupa odpowiada za ustalanie i monitorowanie ocen ryzyka hurtowego, limitów kredytowych, prognoz rezerw oraz testów warunków skrajnych. W ramach PMG zespół ds. ocen ryzyka definiuje i nadzoruje nasze metodyki ocen ryzyka hurtowego oraz modele, które je wspierają.

Poszukujemy osoby, która wesprze funkcję Sponsora Modelu w zespole ds. Ocen Ryzyka PMG, pełniąc rolę Delegata Sponsora Modelu dla wyznaczonego portfela modeli ocen ryzyka. W tej roli będziesz głównym punktem kontaktowym między Sponsorami Modeli, Twórcami Modeli, Zarządzaniem Ryzykiem Modeli (MRM), ekspertami merytorycznymi portfela oraz innymi interesariuszami. Będziesz zaangażowany w każdą fazę cyklu życia modelu - od początkowej identyfikacji i rozwoju, przez walidację, aż po bieżące monitorowanie i wycofywanie.

Aby odnieść sukces w tej roli, musisz zdobyć dogłębną wiedzę na temat ram MRM Citi oraz specyficznych metodologii ocen ryzyka, które stanowią podstawę portfela modeli PMG BIR. Stanowisko wymaga połączenia wiedzy z zakresu ryzyka kredytowego, umiejętności analitycznych i statystycznych oraz silnych umiejętności organizacyjnych i komunikacyjnych, aby skutecznie zarządzać różnorodnymi obowiązkami związanymi z zarządzaniem modelami.

Co będziesz robić - Kluczowe odpowiedzialności:

• Aktywności Delegata Sponsora Modelu i wsparcie cyklu życia MRM: Pełnienie roli pierwszego recenzenta na wszystkich etapach cyklu życia modeli dla portfela modeli ocen ryzyka, w tym: przegląd i podsumowanie wyników dokumentacji rozwoju modelu (MDD), ocena wyników działania modeli, rozsądności założeń modelu oraz ograniczeń odzwierciedlonych w bieżących ocenach wydajności i dokumentacji zmian modeli.
• Analiza i niezależny przegląd: Wsparcie centralnej analityki zarządzania modelami, w tym benchmarking i analiza przyczyn źródłowych, formułowanie niezależnych poglądów na temat wydajności modeli ocen ryzyka.
• Zarządzanie interesariuszami i komunikacja: Ścisła współpraca z Sponsorami Modeli, Twórcami Modeli, Zarządzaniem Ryzykiem Modeli oraz Użytkownikami Modeli w zakresie działań związanych z zarządzaniem modelami i metodologiami.

Co będziemy potrzebować od Ciebie - Kwalifikacje:

• 5+ lat doświadczenia w branży finansowej, z dominującą ekspozycją na ryzyko kredytowe, zarządzanie ryzykiem modeli lub funkcje bankowości hurtowej.
• Musisz mieć 3+ lata bezpośredniego doświadczenia w przeglądzie i wyzwaniu ryzyka modeli, rozwoju modeli lub funkcji sponsorowania, z praktycznym zaangażowaniem w wewnętrzne modele ocen ryzyka lub modele PD, najlepiej w regulowanej instytucji finansowej lub agencji ratingowej.
• Kompleksowe zrozumienie ilościowych i jakościowych metodologii ryzyka kredytowego hurtowego oraz wymogów regulacyjnych stosowanych w modelowaniu ryzyka.
• Znajomość ram MRM Citi lub równoważnych ram zarządzania ryzykiem modeli (np. SR 26-2 / OCC 2026-04) jest bardzo pożądana.
• Biegłość w Pythonie, SQL, Tableau do analizy danych, testowania wydajności modeli oraz analityki cyklicznej i ad-hoc.
• Umiejętność zarządzania wieloma równoległymi obowiązkami związanymi z zarządzaniem modelami z konkurencyjnymi terminami, zachowując dokładność i kompletność.

Dołączając do Citi Solutions Center Poland, nie tylko będziesz częścią miejsca pracy w stylu casual z hybrydowym modelem pracy (aktualnie do 2 dni pracy zdalnej w tygodniu), ale także (potencjalnie, w zależności od ostatecznej oferty) otrzymasz konkurencyjne wynagrodzenie podstawowe oraz szereg dodatkowych korzyści.

Citi jest pracodawcą równych szans, a kwalifikowani kandydaci będą brani pod uwagę bez względu na rasę, kolor skóry, religię, płeć, orientację seksualną, tożsamość płciową, narodowość, niepełnosprawność, status weterana chronionego lub jakąkolwiek inną cechę chronioną przez prawo.