Stress Testing and Model Risk Expert in Warsaw

Jako ekspert ds. testowania stresu i ryzyka modelu, będziesz koordynować usługi dotyczące przygotowania wykonania i raportowania modeli ryzyka stresu w Citi, dając seniorom interesariuszom i regulatorom pewność co do liczb, które kierują ważnymi decyzjami biznesowymi. Siedząc w DART – Enterprise Risk & Stress Testing Reporting and Analytics, ta rola koncentruje się na stresie kredytowym hurtowym, modelowaniu strat i kapitału, wspierając ICAAP oraz regulacyjne testy stresowe od metodologii po ostateczne wyniki.

Kluczowe obowiązki:

• Budowanie wiedzy na temat modeli strat i kapitału w zakresie ryzyka kredytowego hurtowego, ocena założeń, formułowanie metodologii, wdrażanie oraz podstawowe czynniki makroekonomiczne.
• Przegląd projektowanych scenariuszy makroekonomicznych używanych w ćwiczeniach testowania stresu, ocena ich odpowiedniości dla cech portfela hurtowego w połączeniu z metodologią strat stresowych oraz zgodnością z oczekiwaniami regulacyjnymi.
• Przegląd wyników modelowania CECL i IFRS9 oraz ocena jakości pracy nad zarządzaniem nadwyżkami.
• Tłumaczenie wymagań biznesowych na jasne kryteria danych i analityczne, a następnie testowanie oczekiwanych wyników w porównaniu do standardów regulacyjnych i branżowych.
• Pakowanie wyników walidacji w szczegółową dokumentację techniczną, która spełnia wytyczne regulacyjne.
• Ocena ograniczeń modeli i kwantyfikacja ryzyka modelu, informowanie interesariuszy i kształtowanie kontrol kompensacyjnych.
• Prezentowanie wyników i rekomendacji dla wyższego kierownictwa.
• Okresowe interakcje z zespołami deweloperów modeli, zespołami projektującymi scenariusze oraz interesariuszami ryzyka kredytowego hurtowego.

Wymagane kwalifikacje i umiejętności:

• Minimum 6-letnie doświadczenie w zakresie ryzyka ilościowego, rozwoju modeli, walidacji modeli, testowania stresu, badań ekonomicznych lub pokrewnych ról analitycznych w sektorze usług finansowych.
• Silne zrozumienie ICAAP, ram regulacyjnych testowania stresu oraz prognoz makroekonomicznych i projektowania scenariuszy.
• Doświadczenie w ocenie wpływu zmiennych makroekonomicznych na implikacje ryzyka kredytowego hurtowego, takie jak oczekiwana strata kredytowa i ocena kapitału kredytowego.
• Znajomość podejść do modelowania strat i kapitału w zakresie ryzyka kredytowego hurtowego.
• Znajomość podejść do modelowania CECL i IFRS9.
• Zrozumienie ram ryzyka modelu, w tym zarządzania modelem, procesów zmian modeli, ograniczeń i działań naprawczych.
• Biegłość w Pythonie lub innym języku programowania statystycznego lub analitycznego.
• Silne umiejętności komunikacji pisemnej i werbalnej, z umiejętnością prezentowania skomplikowanych wyników analitycznych dla seniorów interesariuszy.

Umiejętności i kwalifikacje dodatkowe:

• Poprzednie doświadczenie w bezpośredniej współpracy z zespołami rozwoju modeli i zespołami ryzyka modelu.
• Komfortowe korzystanie z narzędzi GenAI w celu wsparcia zadań analitycznych i produktywności.
• Silne umiejętności zarządzania projektami i organizacji, z umiejętnością zarządzania wieloma projektami walidacyjnymi jednocześnie.
• Proaktywne, samodzielne podejście do rozwiązywania problemów w środowisku o wysokiej autonomii.

Wykształcenie:

• Dyplom licencjacki/uniwersytecki lub równoważne doświadczenie, potencjalnie stopień magistra.

Dołączając do Citi Solutions Center Poland, nie tylko będziesz częścią miejsca pracy w stylu casual z hybrydowym modelem pracy (aktualnie do 2 dni pracy w domu tygodniowo), ale także (potencjalnie, w zależności od ostatecznej oferty) otrzymasz konkurencyjne wynagrodzenie podstawowe oraz cieszyć się szeregiem dodatkowych korzyści, które mogą obejmować:

• Składka na pracowniczy plan emerytalny opłacana przez pracodawcę w wysokości 6% wynagrodzenia emerytalnego pracownika (Program PPE).
• Prywatna opieka medyczna opłacana przez pracodawcę dla pracowników oraz pakiety prywatnej opieki medycznej dla niektórych członków rodziny dostępne po preferencyjnych stawkach.
• Program ubezpieczenia na życie opłacany przez pracodawcę dla pracowników oraz ubezpieczenie na życie dla niektórych członków rodziny dostępne po preferencyjnych stawkach.
• Program wsparcia pracowników finansowany przez pracodawcę.
• Opłacony przez pracodawcę urlop rodzicielski (urlop macierzyński i tacierzyński; ustawowy oraz dodatkowe 2 tygodnie płatnego urlopu tacierzyńskiego).
• Karta sportowa dla pracowników subsydiowana przez Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz karty sportowe dla niektórych członków rodziny dostępne po preferencyjnych stawkach.
• Dodatkowe korzyści z Funduszu Świadczeń Socjalnych firmy, w szczególności: dodatek urlopowy, wsparcie dla sportu i działalności kulturalnej, wydarzenia integracyjne.
• Dodatkowy dzień wolny na wolontariat.
• Cafeteria/flex benefit – system benefitów firmowych, który umożliwia pracownikom wybór i zakup benefitów oferowanych przez dostawcę i dostępnych dla pracowników na platformie.
• Możliwość otrzymania corocznej nagrody uznaniowej.
• Specjalne oferty i zniżki dla pracowników.

Obok tych korzyści Citi zobowiązuje się do zapewnienia, że nasze miejsce pracy jest miejscem, w którym każdy czuje się komfortowo przychodząc do pracy jako swoje całe ja każdego dnia. Chcemy, aby najlepsze talenty z całego świata były zmotywowane do dołączenia do nas, zmotywowane do pozostania i uprawnione do rozwoju.