Stress Testing and Model Risk Expert in Warsaw

Jako Ekspert ds. Testowania Stresowego i Ryzyka Modeli, będziesz koordynować usługi dotyczące przygotowania wykonania i raportowania modeli ryzyka stresowego w Citi, dając seniorom interesariuszom i regulatorom pewność co do liczb, które kierują ważnymi decyzjami biznesowymi. Pracując w DART – Enterprise Risk & Stress Testing Reporting and Analytics, ta rola koncentruje się na modelowaniu strat kredytowych w ramach ryzyka stresowego oraz kapitału, wspierając ICAAP i regulacyjne testy stresowe od metodologii po ostateczne wyniki.

Kluczowe obowiązki:

• Budowanie wiedzy na temat modeli strat kredytowych w ramach ryzyka stresowego i kapitału, ocena założeń, formułowanie metodologii, wdrażanie oraz podstawowe czynniki makroekonomiczne.
• Przegląd prognozowanych scenariuszy makroekonomicznych używanych w ćwiczeniach testowania stresowego, ocena ich odpowiedniości dla cech portfela hurtowego w połączeniu z metodologią strat stresowych oraz zgodnością z oczekiwaniami regulacyjnymi.
• Przegląd wyników modelowania CECL i IFRS9 oraz ocena jakości pracy nad zarządzaniem nakładkami.
• Przekładanie próśb biznesowych na jasne kryteria danych i analityczne, a następnie testowanie oczekiwanych wyników w odniesieniu do standardów regulacyjnych i branżowych.
• Pakowanie wyników walidacji w szczegółową dokumentację techniczną, która spełnia wytyczne regulacyjne.
• Ocena ograniczeń modeli i kwantyfikacja ryzyka modeli, informowanie interesariuszy i kształtowanie kontrol kompensacyjnych.
• Prezentowanie wyników i rekomendacji dla wyższego kierownictwa.
• Okresowe interakcje z zespołami zajmującymi się rozwojem modeli, projektowaniem scenariuszy oraz interesariuszami ryzyka kredytowego w obszarze hurtowym.

Wymagane kwalifikacje i umiejętności:

• Minimum 6-letnie doświadczenie w zakresie ryzyka ilościowego, rozwoju modeli, walidacji modeli, testowania stresowego, badań ekonomicznych lub pokrewnych ról analitycznych w sektorze usług finansowych.
• Silne zrozumienie ICAAP, ram regulacyjnych testowania stresowego oraz prognoz makroekonomicznych i projektowania scenariuszy.
• Doświadczenie w ocenie wpływu zmiennych makroekonomicznych na implikacje ryzyka kredytowego w obszarze hurtowym, takie jak oczekiwana strata kredytowa i ocena kapitału kredytowego.
• Znajomość podejść do modelowania strat kredytowych w ramach ryzyka stresowego i kapitału.
• Znajomość podejść do modelowania CECL i IFRS9.
• Zrozumienie ram ryzyka modeli, w tym zarządzania modelami, procesów zmian modeli, ograniczeń i działań naprawczych.
• Biegłość w Pythonie lub innym języku programowania statystycznego lub analitycznego.
• Silne umiejętności komunikacyjne w piśmie i mowie, z umiejętnością prezentowania skomplikowanych wyników analitycznych dla wyższych interesariuszy.

Umiejętności i kwalifikacje dodatkowe:

• Poprzednie doświadczenie w bezpośredniej współpracy z zespołami zajmującymi się rozwojem modeli i zespołami ryzyka modeli.
• Komfort w korzystaniu z narzędzi GenAI w celu wsparcia zadań analitycznych i produktywności.
• Silne umiejętności zarządzania projektami i organizacji, z umiejętnością zarządzania wieloma projektami walidacyjnymi jednocześnie.
• Proaktywne, samodzielne podejście do rozwiązywania problemów w środowisku o wysokiej autonomii.

Wykształcenie:

• Dyplom licencjacki/uniwersytecki lub równoważne doświadczenie, potencjalnie stopień magistra.

Dołączając do Citi Solutions Center Poland, nie tylko będziesz częścią miejsca pracy w stylu casual z hybrydowym modelem pracy (aktualnie do 2 dni pracy zdalnej w tygodniu), ale także (potencjalnie, w zależności od ostatecznej oferty) otrzymasz konkurencyjne wynagrodzenie podstawowe oraz szereg dodatkowych korzyści, które mogą obejmować:

• Składka na pracowniczy plan emerytalny opłacana przez pracodawcę w wysokości 6% wynagrodzenia emerytalnego pracownika (Program PPE).
• Prywatna opieka medyczna opłacana przez pracodawcę dla pracowników oraz pakiety prywatnej opieki medycznej dla niektórych członków rodziny dostępne po preferencyjnych stawkach.
• Program ubezpieczenia na życie opłacany przez pracodawcę dla pracowników oraz ubezpieczenie na życie dla niektórych członków rodziny dostępne po preferencyjnych stawkach.
• Program wsparcia pracowników finansowany przez pracodawcę.
• Płatny urlop rodzicielski (urlop macierzyński i tacierzyński; ustawowy oraz dodatkowe 2 tygodnie płatnego urlopu tacierzyńskiego).
• Karta sportowa dla pracowników subsydiowana przez Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz karty sportowe dla niektórych członków rodziny dostępne po preferencyjnych stawkach.
• Dodatkowe korzyści z Funduszu Świadczeń Socjalnych firmy, w szczególności: dodatek urlopowy, wsparcie dla działalności sportowej i kulturalnej, wydarzenia integracyjne.
• Dodatkowy dzień wolny na wolontariat.
• System benefitów kafeteryjnych/flex – system benefitów firmowych, który umożliwia pracownikom wybór i zakup benefitów oferowanych przez dostawcę i dostępnych dla pracowników na platformie.
• Możliwość otrzymania rocznej nagrody uznaniowej.
• Specjalne oferty i zniżki dla pracowników.

Wraz z tymi benefitami Citi zobowiązuje się do zapewnienia, że nasze miejsce pracy jest miejscem, w którym każdy czuje się komfortowo przychodząc do pracy jako cała osoba każdego dnia. Chcemy, aby najlepsze talenty z całego świata były zmotywowane do dołączenia do nas, zmotywowane do pozostania i uprawnione do rozwoju.

Jeśli jesteś osobą z niepełnosprawnością i potrzebujesz rozsądnego zakwaterowania, aby korzystać z naszych narzędzi wyszukiwania i/lub aplikować na ofertę pracy, zapoznaj się z dostępnością w Citi.