W skrócie
- Zadania: Twórz i utrzymuj modele LGD oraz CCF w dynamicznym zespole.
- Firma: Commerzbank - innowacyjny bank, który stawia na cyfrową transformację.
- Benefity: Atrakcyjne wynagrodzenie, opieka medyczna, elastyczne godziny pracy i rozwój zawodowy.
- Pozostałe informacje: Możliwość pracy zdalnej lub hybrydowej w Łodzi.
- Dlaczego ta praca: Pracuj nad nowoczesnymi modelami ryzyka kredytowego i wpływaj na przyszłość bankowości.
- Kwalifikacje: Magister matematyki lub pokrewnych dziedzin oraz doświadczenie w modelowaniu ryzyka.
Przewidywane wynagrodzenie mieści się w przedziale 94500 - 115500 zł za rok.
Dołącz do naszego zespołu jako LGD Model Developer!
Twoje zadania:
- Rozwój i utrzymanie modeli LGD i CCF dla wielu portfeli w ramach AIRB/IFRS9
- Odpowiedzialność metodologiczna na poziomie grupy za ilościowe modele ryzyka kredytowego
- Budowa architektury metodologicznej z perspektywą przyszłościową
- Zapewnienie zgodności z wymaganiami regulacyjnymi/rachunkowymi (Basel / IFRS9 itp.) oraz EBA GL
- Programowanie prototypów do analizy wpływu i scenariuszy w różnych językach programowania (R/Python, SQL)
- Przygotowanie danych, badania statystyczne i empiryczne, obsługa bardzo dużych zbiorów danych, ich agregacja i ocena
- Przygotowanie specyfikacji technicznych, prezentacji i dokumentacji modeli prognozowania ryzyka kredytowego
- Komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna, w tym z audytorami, regulatorami, partnerami zewnętrznymi i agencjami ratingowymi
Twój profil:
- Magister z bardzo dobrymi wynikami w matematyce, fizyce, ekonometrii lub pokrewnych dziedzinach
- Bardzo dobre umiejętności matematyczno-statystyczne oraz znajomość podstaw matematyczno-statystycznych rozwoju modeli (metody statystyki wielowymiarowej, procesy stochastyczne itp.)
- Minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w bankowości, najlepiej w obszarze modelowania ryzyka lub walidacji
- Bardzo dobra znajomość oprogramowania do modelowania danych i kodowania (R/Python, SQL) z doświadczeniem w analizie dużych zbiorów danych
- Znajomość regulacji w obszarze modeli ryzyka kredytowego (CRR, EBA GL, IFRS9)
- Znajomość języka angielskiego i polskiego na poziomie C1
Jak?
Praca zdalna lub hybrydowa na ulicy Wersalskiej 6 (Łódź)
Co oferujemy?
- Pakiety opieki medycznej w Enel-med
- Dodatkowe ubezpieczenie Generali
- Karta Multisport Plus
- Karta Pluxee Lunch Pass
- Współfinansowanie okularów lub soczewek kontaktowych
- Program emerytalny PPE, w którym składka pracodawcy wynosi 5,5% miesięcznego wynagrodzenia
- Specjalna oferta w mBanku dla pracowników Commerzbanku
- Dostęp do platformy e-learningowej Speexx
- Dostęp do platform e-learningowych O’Reilly i Clix (Linkedin Learning)
- Wewnętrzny program szkoleniowy Skills@work
- Zewnętrzne szkolenia
- Grupy zainteresowań i wydarzenia integracyjne
- Pakiety relokacyjne w Polsce i za granicą
- Program wsparcia psychologicznego dla pracowników i rodzin
- Dodatkowe dni urlopu po każdym roku pracy w Commerzbanku (maksymalnie 5 dodatkowych dni)
- Rekompensata do 100% wynagrodzenia za czas choroby (do 33 dni w danym roku kalendarzowym)
- Ekwiwalent za prąd i internet podczas pracy zdalnej
- Elastyczny czas pracy
- Masterbenefit – subskrypcja samochodu
- Dodatek na podróż w wysokości 150 PLN za każde przybycie w pierwszym roku pracy w Commerzbanku dla pracowników mieszkających poza Łódzkim
- Roczna premia, której wysokość zależy od wyników banku
LGD Model Developer in Łódź – pracodawca: Commerzbank Gruppe
Commerzbank to doskonały pracodawca, oferujący dynamiczne środowisko pracy w Łodzi, gdzie innowacje i współpraca są na porządku dziennym. Pracownicy mają możliwość rozwoju zawodowego poprzez mentoring oraz udział w kluczowych inicjatywach, a także korzystają z zaawansowanych narzędzi testowych, co sprzyja utrzymaniu wysokich standardów jakości. Nasza kultura pracy opiera się na otwartości, wsparciu i dążeniu do doskonałości, co czyni nas atrakcyjnym miejscem dla specjalistów w dziedzinie automatyzacji testów.
Naszym zdaniem te umiejętności pozwolą ci błyszczeć jako LGD Model Developer in Łódź
Mathematical-statistical skills
Knowledge of multivariate statistical methods
Knowledge of stochastic processes
Experience in risk modelling or validation
Data modelling software proficiency
Coding in R
Coding in Python
