W skrócie
- Zadania: Weryfikuj i zatwierdzaj modele, oceniając ich metodologię i wdrożenie.
- Firma: Goldman Sachs - globalny lider w bankowości inwestycyjnej.
- Benefity: Możliwości rozwoju zawodowego, różnorodność i inkluzyjność w miejscu pracy.
- Pozostałe informacje: Dynamiczne środowisko z możliwościami kariery w międzynarodowej firmie.
- Dlaczego ta praca: Pracuj z ekspertami w dziedzinie ryzyka i rozwijaj swoje umiejętności analityczne.
- Kwalifikacje: Umiejętności analityczne, znajomość modelowania stochastycznego i chęć nauki.
Przewidywane wynagrodzenie mieści się w przedziale 72000 - 88000 zł za rok.
Dołącz, aby aplikować na stanowisko w zespole Ryzyka – Model Risk – Associate – Warszawa w Goldman Sachs. Nasze zespoły ryzyka opracowują kompleksowe procesy monitorowania, oceny i zarządzania ryzykiem zdarzeń oczekiwanych i nieoczekiwanych, które mogą mieć negatywny wpływ na firmę. Profesjonaliści zajmujący się ryzykiem wykonują kluczowe codzienne działania związane z zarządzaniem ryzykiem, prowadzą projekty i przyczyniają się do ciągłego rozwoju solidnego programu zarządzania ryzykiem.
Goldman Sachs Model Risk Management (MRM) to multidyscyplinarny zespół ekspertów ilościowych zlokalizowanych w Nowym Jorku, Dallas, Londynie, Warszawie, Hongkongu i Bangalore. MRM odpowiada za niezależny nadzór i zatwierdzanie wszystkich modeli ilościowych firmy, zapewniając zgodność zarówno z wewnętrznymi, jak i nadzorczymi standardami. W firmie stosowane są różnorodne modele w różnych obszarach działalności, w tym modele wykorzystywane do wyceny instrumentów pochodnych, zarządzania ryzykiem oraz handlu elektronicznego. Metody matematyczne stosowane w tych modelach obejmują procesy stochastyczne, uczenie maszynowe, techniki optymalizacji, analizy statystyczne i techniki numeryczne.
Obowiązki:
- Wykonywanie walidacji i zatwierdzania modeli firmy poprzez weryfikację poprawności koncepcyjnej, metodologii i wdrożenia oraz identyfikację ograniczeń i niepewności.
- Ocena i kwantyfikacja ryzyka modelu poprzez opracowywanie alternatywnych modeli benchmarkowych.
- Nadzór nad monitorowaniem bieżącej wydajności modeli.
- Komunikowanie wyników walidacji kluczowym interesariuszom i zarządowi.
Umiejętności i doświadczenie:
- Doskonale rozwinięte umiejętności rozwiązywania problemów ilościowych.
- Znajomość modelowania stochastycznego, symulacji numerycznych i analizy danych.
- Znajomość uczenia maszynowego (preferowane).
- Dobre umiejętności komunikacyjne z możliwością wyjaśnienia złożonych problemów w prosty sposób.
- Chęć i zdolność do nauki nowych technologii i języków programowania.
- Doskonałe umiejętności organizacyjne.
- Orientacja na zespół i umiejętność pracy w szybkim tempie.
W Goldman Sachs angażujemy naszych ludzi, kapitał i pomysły, aby pomóc naszym klientom, akcjonariuszom i społecznościom, którym służymy, w rozwoju. Uważamy, że to, kim jesteś, sprawia, że jesteś lepszy w tym, co robisz. Jesteśmy zobowiązani do wspierania i promowania różnorodności oraz integracji w naszym miejscu pracy i poza nim, zapewniając każdemu pracownikowi naszej firmy wiele możliwości rozwoju zawodowego i osobistego.
Risk, Model Risk, Associate – Warsaw – pracodawca: Goldman Sachs
Goldman Sachs to doskonały pracodawca, oferujący dynamiczne środowisko pracy w sercu Warszawy, gdzie innowacje w chmurze są na porządku dziennym. Pracownicy mają możliwość rozwoju zawodowego poprzez mentoring oraz współpracę z zespołami międzyfunkcyjnymi, co sprzyja tworzeniu nowoczesnych rozwiązań w obszarze finansów. Dodatkowo, firma kładzie duży nacisk na bezpieczeństwo i automatyzację, co czyni ją atrakcyjnym miejscem dla specjalistów pragnących wpływać na przyszłość technologii w bankowości.
