Model Risk Management Specialist in Warsaw

Payward - firma macierzysta Kraken, NinjaTrader, Breakout, xStocks, Payward Services i CF Benchmarks - przez ostatnie 15 lat budowała jedną z najbardziej nowoczesnych i globalnie dostępnych platform infrastruktury finansowej w branży, mającą na celu rozwój otwartego, globalnego systemu finansowego.

Kraken, założony w 2011 roku, jest jedną z najdłużej działających platform kryptowalutowych na świecie, zaufaną przez ponad 10 milionów osób i instytucji na całym świecie. Oferuje handel spot, dźwignię, kontrakty terminowe, staking oraz usługi OTC, z produktami stworzonymi zarówno dla inwestorów indywidualnych, jak i klientów instytucjonalnych.

Poszukujemy wysoko wykwalifikowanego i doświadczonego specjalisty ds. zarządzania ryzykiem modeli, który dołączy do naszego zespołu, koncentrując się na modelach monitorowania transakcji i ocen ryzyka klientów w celach przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) i zwalczania finansowania terroryzmu (CFT). Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za zapewnienie, że nasze modele monitorowania transakcji, oceny ryzyka klientów i screening są solidne, skuteczne i zgodne z wymaganiami regulacyjnymi.

• Walidacja modeli: przeprowadzanie niezależnej walidacji modeli monitorowania transakcji / oceny ryzyka klientów / screening, w tym modeli AI (stworzonych w Claude lub ChatGPT), obejmujących m.in.:
  • Przegląd dokumentacji przed i po rozwoju modelu, jakości danych, dokładności, dostępu i metodologii testowania.
  • Ocena wydajności modelu, dokładności i stabilności.
  • Ocena ryzyka modelu i identyfikacja potencjalnych uprzedzeń.
  • Przegląd modeli AI dla programu AML/CFT.
• Zgodność z regulacjami AML/CFT: zapewnienie, że modele monitorowania transakcji i oceny ryzyka klientów są zgodne z odpowiednimi regulacjami AML/CFT, w tym m.in.:
  • Dyrektywy UE AML/CFT.
  • Regulacje BSA/AML w USA.
  • Rekomendacje FATF.
• Ocena ryzyka: przeprowadzanie ocen ryzyka w celu identyfikacji potencjalnych ryzyk AML/CFT związanych z modelami monitorowania transakcji i ocen ryzyka klientów, w tym m.in.:
  • Identyfikacja segmentów klientów, produktów i geografii o wyższym ryzyku.
  • Ocena skuteczności kontroli i środków łagodzących.
• Monitorowanie i utrzymanie modeli: opracowanie i wdrożenie procedur dotyczących bieżącego monitorowania i utrzymania modeli, w tym m.in.:
  • Coroczne raportowanie i certyfikacja.
  • Śledzenie wydajności modeli i identyfikacja degradacji.
  • Przeprowadzanie regularnych przeglądów i aktualizacji modeli.
• Współpraca i komunikacja: współpraca z różnymi interesariuszami, w tym m.in.:
  • Inżynierowie modeli i właściciele.
  • Eksperci w dziedzinie AML/CFT.
  • Jednostki biznesowe i zespoły zarządzania ryzykiem.
• Dokumentacja i raportowanie: przygotowywanie i utrzymywanie wysokiej jakości dokumentacji, w tym m.in.:
  • Raporty walidacji modeli.
  • Oceny ryzyka.
  • Raporty zgodności regulacyjnej.
• Rozwój metodologii: wkład w rozwój i utrzymanie metodologii walidacji modeli, w tym m.in.:
  • Opracowywanie i udoskonalanie ram walidacji modeli.
  • Identyfikacja najlepszych praktyk i standardów branżowych.

Wymagania:

• Wykształcenie wyższe w dziedzinie ilościowej (np. matematyka, statystyka, informatyka, inżynieria).
• Ponad 5-letnie doświadczenie w walidacji modeli, zarządzaniu ryzykiem lub pokrewnej dziedzinie, najlepiej w obszarze AML/CFT.
• Znajomość międzynarodowych zasad i regulacji dotyczących zarządzania ryzykiem modeli, takich jak OCC SR 11-7.
• Silne zrozumienie technik uczenia maszynowego i modelowania statystycznego.
• Dogłębne zrozumienie przepływów płatności fiat i kryptowalut.
• Biegłość w językach programowania (np. Python, R, SQL).
• Doświadczenie z narzędziami wizualizacji danych (np. Tableau, Power BI).
• Silne zrozumienie rynków finansowych, produktów i usług.
• Doskonałe umiejętności komunikacji pisemnej i werbalnej, z umiejętnością artykułowania skomplikowanych koncepcji technicznych dla nietechnicznych interesariuszy.

Preferencje:

• Certyfikaty zawodowe (np. FRM, CDA, CAP).
• Doświadczenie z systemami monitorowania transakcji AML/CFT i oceną ryzyka klientów.
• Znajomość technologii chmurowych.
• Doświadczenie z metodykami zwinnego rozwoju.

Nasze zobowiązanie: Payward jest zasilany przez ludzi z całego świata i celebrujemy różnorodne talenty, tła, wkłady i unikalne perspektywy, które każdy wnosi do stołu. Zatrudniamy na podstawie zasług, poszukując osób z odpowiednimi umiejętnościami, wiedzą i kompetencjami do pracy. Zachęcamy do aplikowania na stanowiska, w których nie spełniasz w pełni wymienionych wymagań, szczególnie jeśli jesteś pasjonatem lub masz wiedzę na temat kryptowalut.