Quantitative Analyst in Warsaw

Analiza ilościowa jest odpowiedzialna za ilościową stronę zarządzania ryzykiem: modelowanie i prognozowanie ekspozycji na waluty FX i surowce, pomiar ryzyka rynkowego, testy warunków skrajnych, wycena instrumentów oraz atrybucja P&L. Funkcja jest budowana od podstaw, więc rola obejmuje również definiowanie metodologii i standardów pracy.

Kluczowe obowiązki:

• Budowanie i utrzymywanie modeli prognozowania dla kursów walut FX i cen surowców energetycznych, w tym kalibracja i regularne testy wsteczne.
• Atrybucja P&L: rozkład wyników na czynniki rynkowe, wolumenowe i FX oraz wyjaśnienie źródeł marży.
• Pomiar ryzyka rynkowego: Value at Risk (VaR), limity ekspozycji, monitorowanie wykorzystania limitów oraz analiza naruszeń.
• Przeprowadzanie testów warunków skrajnych i analizy wrażliwości oraz prognozowanie wymagań dotyczących marży i wezwań do uzupełnienia.
• Ocenianie skuteczności instrumentów zabezpieczających oraz wycena instrumentów finansowych, współpraca z Głównym Księgowym w zakresie rachunkowości zabezpieczeń.
• Rozwój metodologii oceny ryzyka kredytowego kontrahentów i ustalania limitów handlowych.
• Definiowanie wymagań dotyczących danych rynkowych i transakcyjnych oraz walidacja jakości danych dostarczanych przez inżyniera danych.
• Przekazywanie modeli zespołowi FinTech do wdrożenia produkcyjnego: specyfikacje, kryteria akceptacji oraz walidacja wyników po wdrożeniu.
• Rozwój ram ryzyka: metodologie, progi, procedury eskalacji, walidacja modeli oraz dokumentacja założeń i ograniczeń.
• Przygotowywanie analiz i rekomendacji dla CFO i Zarządu dotyczących struktur zabezpieczeń, kosztu ryzyka oraz wykorzystania limitów bankowych.

Wymagania:

• Wykształcenie wyższe w dziedzinie ilościowej: matematyka, metody ilościowe, ekonometryka, fizyka, informatyka lub inżynieria finansowa.
• Co najmniej dwa lata praktycznego doświadczenia w dziedzinie ilościowej - ryzyko, analiza rynku, pośrednictwo, zarządzanie aktywami/funduszami, bankowość lub handel.
• Bardzo dobre umiejętności programowania w Pythonie: pandas, NumPy, SciPy, statsmodels lub arch, a także SQL.
• Praktyczna wiedza z zakresu statystyki i ekonometrii szeregów czasowych: stacjonarność, modele zmienności, testy diagnostyczne oraz metodologia testów wstecznych.
• Znajomość raportowania finansowego wystarczająca do samodzielnej pracy z rachunkiem zysków i strat oraz wyjaśnienia źródeł marży.
• Znajomość instrumentów pochodnych oraz mechaniki rynków surowców lub FX, połączona z krytycznym podejściem do miar ryzyka.
• Umiejętność przekształcania wyników modeli w jasne rekomendacje dla Zarządu.
• Szczere zainteresowanie finansami, programowaniem i sztuczną inteligencją; zdolność do samodzielnej pracy w roli budowanej od podstaw.
• Znajomość języka polskiego na poziomie C2; angielskiego na poziomie B2 lub wyższym.

Preferencje:

• Doświadczenie w handlu energią, surowcami lub gazem; znajomość rynków TGE, EEX, TTF i EUA.
• Doświadczenie w atrybucji P&L lub kontroli wydajności portfela.
• Uczenie maszynowe do prognozowania lub modele językowe do analizy danych i automatyzacji przepływu pracy analitycznej.
• Licencje i kwalifikacje zawodowe: FRM, CFA, CAIA, licencja brokera papierów wartościowych lub licencja doradcy inwestycyjnego.
• Znajomość Bloomberg API, Refinitiv, Power BI oraz narzędzi orkiestracyjnych, takich jak Airflow.

Co oferujemy:

• Własność metodologii ryzyka: definiujesz standard zamiast utrzymywać model odziedziczony po kimś innym.
• Bezpośrednia współpraca z CFO, który pracuje w Pythonie i może omawiać modele na poziomie technicznym.
• Ekspozycja na pełen zakres rynków: gazociągowy gaz, LNG, pozwolenia na emisję, rynki FX oraz finansowanie bankowe.
• Zespół inżynieryjny, który wdroży Twoje modele do produkcji, plus inżynier danych odpowiedzialny za dane wejściowe.
• Możliwość wykorzystania narzędzi uczenia maszynowego i AI tam, gdzie przynoszą wymierną wartość.
• Opieka zdrowotna Medicover, lekcje angielskiego, platforma benefitowa.