Quantitative Model Analyst in Warsaw

W tej roli będziesz prowadzić rozwój i wdrażanie modeli prognozowania oczekiwanych strat dla portfeli nieruchomości komercyjnych (CRE), przemysłowych (C&I) lub małych firm, zapewniając zgodność z CECL, CCAR i innymi wymaganiami regulacyjnymi. Idealny kandydat powinien mieć dobrą znajomość portfeli komercyjnych oraz metod statystycznych, doświadczenie w branży, znajomość regulacji bankowych w USA, doskonałe umiejętności komunikacyjne oraz dbałość o szczegóły, a także silne podstawy w modelowaniu predykcyjnym.

Rozwój modeli: Opracowywanie modeli prognozowania oczekiwanych strat (PD/LGD/EAD) zgodnie z najlepszymi praktykami oraz dokumentowanie metodologii modelu, dowodów wyboru, testowania wydajności modeli do walidacji i przeglądów regulacyjnych. Przegląd i rewizja segmentacji oraz podejścia modelowania w oparciu o zmiany w jednostce biznesowej, portfelu lub intuicji ekonomicznej. Analiza metryk modeli (np. dokładność, stabilność), identyfikacja problemów i rekomendowanie ulepszeń.

Kodowanie: Używanie różnych języków programowania (Python, SAS, SQL, R) w rozwoju i analizie danych. Pisanie i wykonywanie kodu zarówno w lokalnym środowisku, jak i na platformach chmurowych (Azure lub inne).

Przegląd modeli: Zapewnienie skutecznych wyzwań dla istniejących i nowych modeli w celu identyfikacji potencjalnych słabości i poprawy wydajności modeli.

Składanie CCAR/CECL: Wsparcie w procesie składania testów warunkowych (CCAR) oraz procesu CECL; dokumentowanie analizy portfeli, odpowiednich nadwyżek dla pojawiających się ryzyk oraz analizy rozsądności; odpowiadanie na pytania od kierownictwa i regulatorów w odpowiednim czasie.

Transformacja: Wykorzystanie narzędzi automatyzacji i AI w celu zwiększenia efektywności, redukcji ryzyka operacyjnego oraz poprawy użyteczności i interpretowalności wyników.

Nasze wymagania: Magisterium lub doktorat w dziedzinie ilościowej, takiej jak informatyka, nauka o danych, matematyka lub statystyka. 5 lub więcej lat doświadczenia w modelowaniu ryzyka kredytowego oraz standardowych podejściach branżowych (np. PD, LGD, EAD). Głęboka znajomość bankowości, wskaźników finansowych i zarządzania ryzykiem kredytowym. Znajomość regulacji bankowych i wymagań dotyczących testów warunkowych oraz rezerw kredytowych. Doświadczenie w programowaniu w Pythonie (preferowane) lub podobnym oprogramowaniu statystycznym (np. R, SAS). Doświadczenie z narzędziami i infrastrukturą opartą na chmurze (Azure lub inne). Silne umiejętności analityczne i rozwiązywania problemów, połączone z dokładnością i dbałością o szczegóły. Efektywne umiejętności interpersonalne, werbalne i pisemne. Umiejętność priorytetyzacji pracy, dotrzymywania terminów oraz pracy pod presją i samodzielnie, równocześnie balansując wiele priorytetów w dynamicznym i złożonym środowisku.

Opcjonalne: Doświadczenie w usługach finansowych, bankowości i/lub ryzyku kredytowym. Doświadczenie w pracy z dużymi zbiorami danych oraz budowaniu lub walidacji zaawansowanych modeli statystycznych (w tym modeli regresji i czynników ekonomicznych). Znajomość automatyzacji przy użyciu narzędzi skryptowych (np. Bash) oraz platform niskokodowych (Microsoft Power Automate / Power Apps). Ekspozycja na koncepcje uczenia maszynowego i ich zastosowanie w usługach finansowych. Zrozumienie systemów kontroli wersji, takich jak Git. Doświadczenie w narzędziach wizualizacji danych, takich jak Power BI.

Ta rola wymaga pracy z lokalizacji banku w USA przez trzy (3) lub więcej dni w tygodniu.

Dostępność: Jesteśmy zobowiązani do zapewnienia inkluzywnego i dostępnego doświadczenia rekrutacyjnego. Jeśli potrzebujesz dostosowań na jakimkolwiek etapie procesu aplikacji lub zatrudnienia, skontaktuj się ze swoim rekruterem w celu uzyskania wskazówek i wsparcia.

Całkowite wynagrodzenie: U.S. Bank zobowiązuje się do sprawiedliwych, równych i przejrzystych praktyk wynagrodzeniowych zgodnych z lokalnymi regulacjami i wymaganiami prawnymi. Nasze podejście do całkowitego wynagrodzenia ma na celu przyciągnięcie, zatrzymanie i wsparcie najlepszych talentów, zapewniając jednocześnie równe wynagrodzenie za pracę o równej wartości. Oferujemy konkurencyjny pakiet wynagrodzeń, który obejmuje: jasno określone przedziały płacowe zgodne z benchmarkami branżowymi i wewnętrznymi standardami równości. Zachęty oparte na wynikach dla kwalifikujących się pracowników (zgodnie z odpowiednimi zasadami planu), przyznawane na podstawie przejrzystych, obiektywnych kryteriów, które uznają zarówno indywidualne, jak i firmowe osiągnięcia. Włączające, równe korzyści, które są dostępne dla wszystkich pracowników i skoncentrowane wokół naszych trzech głównych filarów: dobrobytu finansowego, zdrowia i wellness. Ciągłe możliwości rozwoju, w tym szkolenia, wsparcie edukacyjne i ścieżki kariery oparte na inkluzywnych i przejrzystych kryteriach. Programy uznawania pracowników, które celebrują osiągnięcia i kamienie milowe dla wszystkich.

Termin składania aplikacji: Ogłoszenie może zostać zamknięte wcześniej z powodu dużej liczby aplikacji. Staramy się zapewnić terminowe aktualizacje w trakcie procesu i zachęcamy do wcześniejszych aplikacji, aby zapewnić rozpatrzenie.

W U.S. Bank jesteśmy w drodze do robienia najlepszego. Pomagamy klientom i firmom, którym służymy, podejmować lepsze i mądrzejsze decyzje finansowe oraz umożliwiamy wspieranym przez nas społecznościom rozwój i sukces. Wierzymy, że wszyscy musimy wnieść naszą wspólną ambicję do życia, a każda osoba jest wyjątkowa w swoim potencjale. Kariera w U.S. Bank daje Ci szeroki, stale rosnący zakres możliwości odkrywania, co sprawia, że prosperujesz na każdym etapie swojej kariery. Wypróbuj nowe rzeczy, ucz się nowych umiejętności i odkrywaj, w czym jesteś najlepszy - wszystko od pierwszego dnia.