W skrócie
- Zadania: Twórz modele prognozowania strat i zapewniaj zgodność z CECL/CCAR.
- Firma: U.S. Bank, lider w branży finansowej z innowacyjnym podejściem.
- Benefity: Atrakcyjne wynagrodzenie, pakiet zdrowotny oraz możliwości rozwoju zawodowego.
- Pozostałe informacje: Dynamiczne środowisko z możliwościami szybkiego rozwoju kariery.
- Dlaczego ta praca: Pracuj nad modelami, które mają realny wpływ na sektor bankowy.
- Kwalifikacje: Doświadczenie w modelowaniu predykcyjnym i umiejętności programistyczne w Pythonie, SAS, SQL i R.
Przewidywane wynagrodzenie mieści się w przedziale 79992 - 97768 zł za rok.
Bank seeks a Quantitative Model Analyst to lead development of expected loss forecasting models (PD/LGD/EAD) for CRE, C&I, or Small Business portfolios, ensuring CECL/CCAR compliance.
The ideal candidate will bring expertise in predictive modeling, banking regulations, and strong programming skills across Python, SAS, SQL and R.
Role involves model validation, automation, and stakeholder communication.
#J-18808-Ljbffr
Senior Quantitative Risk Modeler in Warsaw – pracodawca: U.S. Bank
U.S. Bank (Elavon) to doskonały pracodawca, oferujący dynamiczne środowisko pracy w sercu innowacji płatniczych. Nasza kultura opiera się na współpracy i ciągłym rozwoju, co pozwala pracownikom na zdobywanie nowych umiejętności oraz awansowanie w międzynarodowym zespole. Dodatkowo, elastyczne godziny pracy oraz atrakcyjne benefity sprawiają, że praca w Elavon jest nie tylko satysfakcjonująca, ale także dostosowana do potrzeb pracowników.
